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uciones con fuerte arraigo en esta región: la Universidad de Alcalá y el Santander Central Hispano. El conocimiento académico y la experiencia profesional que, a nuestro entender, son la mejor combinación para el enriquecimiento de nuestro bagaje cultural y profesional, quedan así, íntimamente ligad...
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| Instalaciones del centro: CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera | |||||||||||||||||
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| Temario del curso | ||
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Introducción El desarrollo de los Instrumentos Derivados ha supuesto, sin lugar a dudas, uno de los principales motores en la evolución de los mercados financieros. Su éxito viene motivado por el hecho de que proporcionan tanto un medio flexible para el diseño de estrategias de cobertura como una interesante alternativa para la toma de posiciones especulativas. Aunque conceptualmente muy sencillos, dichos instrumentos (por ejemplo, las opciones exóticas) muestran una complejidad notable a la hora de ser valorados, lo que a menudo ha provocado una gestión incorrecta de los mismos con consecuencias por todos conocidas. El presente curso se dirige a lograr un conocimiento profundo de dichos instrumentos presentando no sólo una panorámica completa de los mismos sino también las técnicas más recientes para su valoración. En particular, se analizan en detalle tanto las técnicas analíticas tradicionales (por ejemplo, la metodología de Black-Scholes) como los modelos más recientes que hacen un uso intensivo de la potencia computacional disponible y que permiten valorar instrumentos arbitrariamente complejos. Las explicaciones teóricas son seguidas de ejemplos prácticos en Excel y Matlab, herramientas que permiten implantar, de forma sencilla, los modelos analizados. Objetivos
Contenido I. Conceptos Básicos II. Tipología básica: Futuros, Opciones, Warrants y Swaps III. Derivados sobre Renta Variable IV. Derivados sobre Crédito, Tipos de Interés e Inflación V. Derivados sobre Materias Primas y Climáticos VI. Introducción al Cálculo Estocástico VII. Opciones: Valoración Analítica (metodología de Black-Scholes) VIII. Opciones: Valoración Binomial, Monte Carlo y Diferencias Finitas IX. Opciones: Estrategias de Cobertura, Especulación y Arbitraje Total: 100 horas Las explicaciones teóricas serán complementadas con aplicaciones prácticas en Excel y Matlab. Duración del Curso y Horario La duración del Curso es de 100 horas: 70 horas de formación en aula y 30 horas de auto-estudio con Excel y Matlab. Las clases se imparten en horario de tarde de lunes a viernes de 19:00 horas a 22:00 horas, del 9 de junio al 9 de Julio. Claustro de Profesores Ignacio Olmeda. Director Es Doctor en Finanzas y Profesor Titular en la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos trabajos en revistas internacionales en el campo de las finanzas cuantitativas y computacionales. Ha sido profesor invitado (Fulbright) de diversas universidades extranjeras como MIT, San Diego, CEIBS y Tokio. Es director del Laboratorio SUN Microsystems de Finanzas Computacionales y del Master en Finanzas de CIFF. François Friggit Es Ingeniero y Master en Finanzas Internacionales (Ecole des Hautes Etudes Commerciales, París). En la actualidad es Head of Quants en el Banco Santander. Anteriormente ha ocupado puestos en el área cuantitativa en París, Londres y Nueva York en instituciones como Calyon o Credit Lyonnais. Paulina Marco Es Doctora en Finanzas y Catedrática de Escuela Universitaria en la Universidad de Valencia. Ha publicado diversos artículos sobre finanzas cuantitativas y derivados. Es coordinadora del Master en Finanzas Internacionales de la Universidad de Valencia y Profesora de CIFF. David Pellón Es Ingeniero en Informática y Candidato a Doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Sus campos de investigación se centran en Visión Artificial y Aplicación de Métodos Computacionales en Finanzas. Es miembro del Laboratorio SUN Microsystems de Finanzas Computacionales y Profesor de CIFF. Lugar de Impartición El Curso se imparte en CIFF en la sede ubicada en el distrito financiero de Matrícula El precio de la matrícula es de 2.400 € que incluyen documentación, licencia de Matlab para estudiante y Toolboxes utilizadas. Se contemplan descuentos para empresas y estudiantes con expedientes académicos brillantes.
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