Aquellos que realicen el curso y superen las pruebas que éste incluye, estarán en disposición de convertirse en operadores de mercados financieros derivados, preparados para desarrollar su
actividad profesional y realizar estrategias de cobertura, especulación y arbitraje sobre diferentes subyacentes.
Dirigido a
Licenciados o estudiantes universitarios que estén finalizando sus estudios y deseen abrirse camino a nivel profesional en el ámbito de los productos financieros derivados.
Profesionales que deseen completar su formación financiera en materia de productos derivados.
Gestores de carteras personales e institucionales.
Profesionales de entidades de crédito y sociedades y agencias de valores.
Tesoreros de entidades financieras y de empresas.
Instituto de Estudios Financieros (IEF)
El Instituto de Estudios Financieros
es una Fundación Privada constituida en 1990 como una iniciativa de formación y divulgación financiera en Barcelona, para un sector sujeto a grandes cambios, a innovación permanente y a la globalización de su actividad.
A través de la formación de alto nivel orientada a productos, mercados y técn...
Cursos de la misma temática (Atención al cliente garantizada | Titulación oficial | Prácticas)
Instalaciones del centro: Institut D'Estudis Financers
Via Laietana, 60, 5º Barcelona 08003 Barcelona (España)
Temario del curso
El curso se divide en cuatro módulos o asignaturas: Módulo 1. Introducción descriptiva y valoración genérica de los productos derivados.
1. Introducción a los sistemas financieros: instituciones, productos y mercados
2. Novedades en los mercados financieros nacionales y europeos
3. Características básicas de los contratos de futuros y opciones
4. Mercados organizados y cámara de compensación
5. Mercados OTC o(ver the counte)r
6. Contratos negociados en MEFF
7. Contratos negociados en diferentes mercados internacionales
8. Acceso a la operativa de mercado
9. Estrategias elementales
10. Aplicaciones de los contratos de futuros y opciones en operaciones de cobertura, especulación y arbitraje
11. Determinación genérica del precio teórico de un contrato de futuros
12. Coste neto de financiación y riesgo de base
13. Arbitraje directo e inverso entre futuros, opciones, contado yforward
14. Modelos y técnicas de cobertura
15. Factores determinantes del valor de la opción
16. Modelos de valoración de opciones: descripción, hipótesis básicas y formulación
17. Aplicación de los diferentes modelos de valoración para distintos contratos opcionales
18. Ejercicio avanzado de opciones americanas
19. Análisis de la volatilidad
20. Presentación e instrucciones de uso del programa de valoración de opciones y cálculo de volatilidades
21. Indicadores de gestión
22. Interacción de los indicadores de gestión en función de la estrategia y de la coyuntura de mercado
23. Estrategias combinadas, diferenciales y gestión de carteras con futuros, opciones, contado y forward
24. Productos derivados OTC
25. Mercados derivados sobrecommodities
Módulo 2. Análisis de subyacente, condiciones generales, valoración específica y aplicaciones prácticas de los productos derivados.
1. Euribor y EONIA
2. Bono nocional de deuda pública: diferentes plazos y mercados
3. Swaps y otros productos OTC
4. Divisas
5. Índice bursátil y acciones
6. Opciones exóticas
7. Productos estructurados
Módulo 3. Gestión de carteras.
1. Conceptos básicos de la gestión de carteras
2. Clasificación de las carteras
3. Tipos de carteras según inversión y elección de los productos derivados adecuados
4. Utilización de los productos derivados en la gestión de carteras
5. Supuestos prácticos aplicables a diferentes tipos de fondos de inversión
6. Análisis técnico de productos derivados
7. Normativa legal vigente de la operativa con derivados por parte de los fondos y sociedades de inversión mobiliaria
8. Fondos garantizados y estructurados de renta fija y renta variable
9. Fondos apalancados: hedge fundsy fondos de gestión alternativa
10. Medidas deperformancede la gestión de carteras
Módulo 4. Análisis, control y gestión de riesgos.
1. Descripción práctica del funcionamiento de los sistemas de negociación, liquidación y compensación de MEFF (TOP PLUS y MEFFTOP)
2. Sistema de acceso a la negociación, liquidación y compensación de EUREX
3. Reglamento de MEFF, miembros del mercado, sistemas de control de riesgo, cálculo y aportación de garantías, liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias y límite operativo diario
4. Normas contables de aplicación a entidades usuarias de productos derivados
5. Fiscalidad de los futuros y opciones
6. Análisis, control y gestión del riesgo de los productos derivados
es una Fundación Privada constituida en 1990 como una iniciativa de formación y divulgación financiera en Barcelona, para un sector sujeto a grandes cambios, a innovación permanente y a la globalización de su actividad.
A través de la formación de alto nivel orientada a productos, mercados y técn...
