Solicitud de admisión, Certificación Académica Personal, CV
Titulación oficial
Título de Doctor.
Prácticas
Trabajos de investigación tutelados.
Para qué te prepara
Líneas de Investigación: Teoría de la Optimización aplicada a la Economía. Aplicaciones a la Economía de los métodos del Cálculo Estocástico; modelización del Riesgo y la Incertidumbre. Combinatoria. Sistemas dinámicos discretos; sistemas dinámicos continuos; aplicaciones a la Economía.
Dirigido a
Alumnos que acrediten poseer un Título Oficial de la UNED u otra universidad española de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o Título extranjero equivalente homologado por el MEC. En cualquier caso es imprescindible la aceptación previa del Director de Departamento correspondiente. Los estudiantes que posean un título superior extranjero no homologado, tendrán que solicitar al Rector de la UNED la autorización correspondiente.
N.º de Cursos que componen el Programa: 5 N.º de Trabajos de Investigación que componen el Programa: 2 Áreas de conocimiento a las que se adscribe: ECONOMÍA APLICADA Coordinador: Dr. D. Alberto Augusto Álvarez López
INDICACIONES GENERALES: Los Cursos de este Programa de Doctorado ofrecen distintas herramientas matemáticas de aplicabilidad a la Economía. No se trata de Cursos de estricto contenido matemático, pues no sólo son objeto de cada Curso unos determinados conceptos y métodos matemáticos, sino también algunas de sus aplicaciones a la Economía, a la Empresa, o incluso -más específicamente- a las Finanzas. Por otro lado, los distintos Trabajos que se ofertan en el Programa permiten al alumno o alumna profundizar en alguno de los métodos vistos en los Cursos y en alguna de sus aplicaciones.
PERÍODO DE DOCENCIA - Cursos que componen el Programa DISEÑO DE BLOQUES Profesor:Dr. D. Emilio Prieto Sáez
En el curso se estudian técnicas para la construcción de bloques, y se estudia qué bloques no es posible diseñar.
RIESGO E INCERTIDUMBRE Profesor:Dr. D. Alberto Augusto Álvarez López
Aversión al riesgo (medidas de Arrow-Pratt). Dominancia estocástica. Utilidad esperada. Generalizaciones. Algunos modelos económicos que incluyen incertidumbre.
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS AVANZADAS APLICADAS A LA ECONOMÍA Profesor:Dr. D. Alberto Augusto Álvarez López
Convexidad: generalizaciones. Optimización estática y dinámica. Matrices positivas. Sistemas de ecuaciones diferenciales y en diferencias finitas. Aplicaciones a la Economía.
INTRODUCCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN DINÁMICA, TEORÍA Y APLICACIONES A LA ECONOMÍA Profesor:Dr. D. Manuel José Sánchez Sánchez
El presente curso de doctorado, se centra en el estudio de los conceptos, así como de las propiedades y condiciones matemáticas, necesarios en la utilización de la Optimización Dinámica.Se comienza con una revisión acerca de la naturaleza de la Optimización Dinámica, para a acontinuación abordar el estudio tanto del Cálculo de Variaciones como del Control Óptimo.
CÁLCULO ESTOCÁSTICO APLICADO A LAS FINANZAS Profesor:Dr. D. Manuel José Sánchez Sánchez
Los modelos de valoración de derivados financieros requieren por su especial naturaleza, la utilización de procesos estocásticos de tiempo-continuo. De este modo el presente curso persigue proporcionar un buen entendimiento de las herramientas empleadas en el cálculo estocástico, así como de los principales teoremas de la teoría de los procesos estocásticos, necesarios ambos para la valuación efectiva de los distintos derivados financieros.
PERÍODO DE INVESTIGACIÓN - Trabajos que componen el Programa TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE BLOQUES Profesor:Dr. D. Emilio Prieto Sáez
INTRODUCCIÓN DE INCERTIDUMBRE EN MODELOS ECONÓMICOS Profesor:Dr. D. Alberto Augusto Álvarez López
Titulación oficial
Prácticas
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