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uciones con fuerte arraigo en esta región: la Universidad de Alcalá y el Santander Central Hispano. El conocimiento académico y la experiencia profesional que, a nuestro entender, son la mejor combinación para el enriquecimiento de nuestro bagaje cultural y profesional, quedan así, íntimamente ligad...
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| Instalaciones del centro: CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera | |||||||||||||||||
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| Temario del curso | ||
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Presentación La asignación óptima de capital entre inversiones alternativas es uno de los problemas más importantes en Finanzas y al que diariamente se enfrentan un elevado número de inversores, gestores y analistas. Los modelos tradicionales se han centrado en la maximización de la rentabilidad, fijado un determinado nivel de riesgo. Sin embargo, las investigaciones más recientes demuestran que dichos modelos resultan insuficientes a la hora de satisfacer las necesidades de los inversores debido, entre otros motivos, a que aquéllos emplean medidas asimétricas de aversión al riesgo como el Value at Risk. En el presente curso se analizan los fundamentos de la gestión de carteras y se exponen los avances más recientes propuestos para superar las limitaciones señaladas. Las explicaciones teóricas son seguidas de ejemplos prácticos en Excel y Matlab, herramientas que permiten implantar, de forma sencilla, modelos matemáticos sofisticados. Objetivos
Contenido
II. Modelos tradicionales de carteras III. Modelos tradicionales de equilibrio de mercado IV. Modelos avanzados de gestión de carteras V. Valoración de la gestión (performance) VI. Gestión activa y pasiva de carteras VII. Gestión de carteras de renta fija y variable VIII. Cobertura con instrumentos derivados IX. Gestión de carteras con Inversiones Alternativas X. Finanzas del comportamiento y gestión de carteras Las explicaciones teóricas serán complementadas con aplicaciones prácticas en Excel y Matlab. Total: 100 horas Duración del Curso y Horario La duración del curso es de 100 horas: 70 horas de formación en aula y 30 horas de auto estudio con Excel y Matlab. Las clases se imparten en horario de tarde de lunes a viernes de 19:30 horas a 22:00 horas, del 9 de Junio al 9 de Julio. Claustro de Profesores IGNACIO OLMEDA (DIRECTOR) Es Doctor en Finanzas y Profesor Titular en la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos trabajos en revistas internacionales en el campo de las finanzas cuantitativas y computacionales. Ha sido profesor invitado (Fulbright) de diversas universidades extranjeras como MIT, San Diego, CEIBS y Tokio. Es director del Laboratorio SUN Microsystems de Finanzas Computacionales y del Master en Finanzas de CIFF. JESÚS DAVID MORENO Es Doctor en Finanzas (Premio Extraordinario) y Master en Finanzas (CIFF). Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales en relación con las medidas de performance en la gestión de carteras. Ha sido profesor visitante en EEUU (Villanova) y en la actualidad es Profesor Titular en la Universidad Carlos III de Madrid y Profesor de CIFF. IGNACIO FERNÁNDEZ DE CABO Es Licenciado en Ciencias Económicas y Master en Finanzas (CIFF). Ha trabajado en el Laboratorio SUN Microsystems de Finanzas Computacionales y en el Departamento de Tesorería del Banco de Santander. En la actualidad es inter-dealer broker en Tradition (Londres). JAVIER GARCÍA Es Ingeniero en Informática (Premio Extraordinario) y Candidato a Doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Es miembro del Laboratorio SUN Microsystems de Finanzas Computacionales y Profesor de CIFF. Lugar de Impartición El Master se imparte en el Centro de Formación de CIFF, ubicado en el distrito financiero de Madrid. Matrícula El precio de la matrícula es de 2.000 € que incluyen documentación, licencia de Matlab para estudiante y Toolboxes utilizadas. Se contemplan descuentos para empresas y para estudiantes con expedientes académicos brillantes. |
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