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Prácticas
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| Instalaciones del centro: IEB - Instituto de Estudios Bursátiles | |||||
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| Temario del curso | ||
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I. INTRODUCCIÓN - RIESGO ABSOLUTO VS RIESGO RELATIVO. - RIESGO LINEAL VS RIESGO NO LINEAL. - FASES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO. - NECESIDAD DE REGULACIÓN: - REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN: - Hacia una medida integrada de riesgos: Capital Económico. II. HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS - VARIABLES ALEATORIAS: - MEDIDAS DE POSICIÓN Y DE DISPERSIÓN: - DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADES: - DISTRIBUCIONES EMPÍRICAS: - EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE ALGUNAS DISTRIBUCIONES FINANCIERAS. - TRANSFORMACIONES TEMPORALES. - OTRAS HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS: - LA UTILIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ESTADÍSTICAS DE EXCEL. III. HERRAMIENTAS FINANCIERAS - INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA - CONVERGENCIA DEL PRECIO A PLAZO: - DIFICULTADES EN LA ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE UN BONO. - LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR): - CAMBIOS EN VALOR ANTE CAMBIOS DE RENTABILIDAD: - GESTIÓN DEL RIESGO DE UNA CARTERA DE BONOS: - INSTRUMENTOS CUPÓN CERO: - NECESIDAD DE ESTIMAR LA CURVA CUPÓN CERO - APLICACIONES DE LA CURVA CUPÓN CERO: - LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE EXCEL. - GESTIÓN DE RIESGO DE SPREADS: IV. PRODUCTOS DERIVADOS - LOS PRODUCTOS DERIVADOS - FUNDAMENTOS SOBRE OPCIONES: - FUNDAMENTOS SOBRE SWAPS: - RIESGO DE MERCADO V. DEFINICIONES: - VALOR EN RIESGO: - PROBLEMAS PRÁCTICOS: - PECULIARIDADES DEL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO. - TRATAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS: - EL RIESGO DEL MODELO: - ASIGNACIÓN DE LÍMITES: - CASOS PRÁCTICOS: VI. DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE CARTERAS - EL RIESGO DE MERCADO Y LA GESTIÓN DE CARTERAS: - PRIMAS DE RIESGO. - ESTIMACIÓN DE BETAS. - DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS: - MODELOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS: - EL RIESGO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE CARTERAS. - HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN DE EXCEL: - CONCLUSIONES: ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. VII. TÉCNICAS DE SIMULACIÓN DE MONTE CARLO - SIMULACIÓN DE MONTE CARLO: - GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS PARA DISTINTAS DISTRIBUCIONES: - GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS EN EXCEL. - TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE VARIANZA: - SIMULACIÓN DE VARIABLES CORRELACIONADAS: - EL PROBLEMA DE LA DISCRETIZACIÓN DE MONTECARLO. - EJEMPLOS EN EXCEL: VIII. RIESGO DE CRÉDITO - TIPOLOGÍA DE RIESGOS DE CRÉDITO: - EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS FUTURAS: - MECANISMOS TRADICIONALES DE CONTROL DEL RIESGO DE CRÉDITO: - MECANISMOS TRADICIONALES DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO: - CÁLCULO DEL RIESGO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS: - MECANISMOS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO: - ANÁLISIS DE CALIDADES CREDITICIAS: - NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA MODELIZACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO: - NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO: - LOS "CREDIT DERIVATIVES": - APLICACIONES DE LOS "CREDIT DERIVATIVES": IX. RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO OPERATIVO Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO - RIESGO DE LIQUIDEZ: - RIESGO OPERATIVO: X. TRATAMIENTO DEL RIESGO DE BALANCE (ALM) - PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN AGREGADA DEL RIESGO DE BALANCE. - MECANISMOS TRADICIONALES DE CONTROL: - IMPORTANCIA DE LA DINÁMICA: - UN NUEVO ENFOQUE DE MEDICIÓN: SIMULACIÓN DE MONTECARLO. - CASO PRÁCTICO XI. CAPITAL ECONÓMICO - LA AGREGACIÓN DE LOS RIESGOS: - GESTIÓN DE RIESGOS: ESTRATEGIAS DIVERSIFICADORAS. - ANÁLISIS DEL RIESGO VS RENTABILIDAD: - RENTABILIDAD DEL USO DE LOS RECURSOS PROPIOS: FIJACIÓN DE LÍMITES. - CASOS PRÁCTICOS: POLÍTICAS PARA DISTINTOS SEGMENTOS DE NEGOCIO. - MEDIDA Y GESTIÓN DE EXPOSICIONES CORPORATIVAS, INCLUIDO EL "Cash flow at Risk". XII. RIESGO LEGAL - INTRODUCCIÓN. - NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS: - DOCUMENTACIÓN: - COMPENSACIÓN CONTRACTUAL O "NETTING": XIII. ESTUDIO DE CASOS - Barings. - Metallgesellschaft. - ltcm. - Condado de orange. - Sumitomo. - Enron. - Worldcom. - Group of 30 report. XIV. SIMULACRO DE EXÁMENES Presentación CURSO DE PREPARACIÓN PARA LAS ACREDITACIONES FRM®. Y PRM®. Tras los escándalos acaecidos estos últimos años en diferentes entidades como consecuencia de la falta de control del riesgo asumido en los mercados en general y en los productos derivados en particular, tanto las empresas como las entidades financieras están potenciando notablemente el desarrollo de este área, lo que ha tenido como consecuencia positiva el concienciar a los equipos directivos sobre la necesidad de contar con departamentos de control de riesgo independientes y con capacidad para medir y valorar de forma adecuada las posiciones cada vez más complejas que se asumen en las Tesorerías de las Empresas y Entidades Financieras. El "Programa Avanzado de Especialización en Control del Riesgo en los Mercados Financieros" tiene como objetivo primordial dar a conocer a los asistentes los riesgos a los que se enfrentan en su operativa diaria todos aquellos que operan en los Mercados Financieros (Activos de Renta Fija, Renta Variable, Divisas, etc...). Adicionalmente, el objetivo de este Programa es preparar a todos aquellos que quieran presentarse a los exámenes FRM® ("Financial Risk Manager") y PRM® ("Professional Risk Manager"). ¿QUÉ SON LAS ACREDITACIONES FRM Y PRM? El título "Financial Risk Manager" (FRM®), es uno de los más prestigiosos del mundo, en lo que se refiere a la Gestión del Riesgo y es otorgado por GARP® ("Global Association of Risk Professionals"). Esta asociación sin ánimo de lucro está compuesta por 33.600 personas en todo el mundo pertenecientes al ámbito de la gestión del riesgo financiero. Los miembros se dedican a fomentar la profesión de la gestión del riesgo a través de la educación, enseñanza y promoción de las mejores prácticas. Provienen de más de 100 países y trabajan en diferentes entidades pertenecientes al ámbito financiero, tales como: bancos locales y mundiales, compañías de gestión de activos, compañías de seguros, bancos centrales, sociedades y agencias de valores, "hedge funds", universidades, grandes corporaciones industriales y multinacionales. El objetivo de GARP® es potenciar y mejorar la comunicación entre los profesionales del riesgo, practicantes y reguladores por todo el mundo, así como incrementar el reconocimiento de la comunidad de la gestión del riesgo a nivel mundial. Por otro lado, el programa PRM® ("Professional Risk Manager") es el "Standard" para valorar el conocimiento, capacidad e integridad de los profesionales de la gestión del riesgo, siendo ésta la otra certificación respaldada mundialmente por los gestores del riesgo. PRMIA® ("Professional Risk Managers' International Association") fue fundada en el año 2002, cuenta actualmente con 43 delegaciones en todo el mundo y más de 8,000 miembros pertenecientes a más de 2.700 organizaciones en más de 105 países. PRMIA se dedica al fomento y mejora de la profesión en todo el mundo a través del intercambio libre de ideas sobre la gestión del riesgo. Durante el año 2003, asistieron a actos organizados en todo el mundo por PRMIA®, más de 10.000 personas, lo que convierte a esta asociación profesional en la de más rápido crecimiento de la industria del riesgo, así como en la más activa. Información General El "Programa Avanzado de Especialización en Control del Riesgo en los Mercados Financieros" sigue una metodología eminentemente práctica. Por ello, en cada uno de los módulos del mismo se estudiarán casos reales de mercado, de tal forma que la aplicabilidad de los conceptos adquiridos a lo largo del curso sea inmediata. Por ello, una parte importante del curso se desarrollará en un aula informática donde se utilizarán varias herramientas desarrolladas "Ad Hoc" para que los asistentes adquieran el máximo nivel de comprensión en los diferentes apartados del Programa Avanzado. Además, a lo largo del Programa se realizarán varias simulaciones de exámenes cuyo objetivo es medir el conocimiento de los alumnos con vistas a la obtención de las titulaciones FRM® y PRM®. El Programa está dividido en catorce Módulos claramente diferenciados entre sí: tras un primer Módulo introductorio, el Programa estudia las herramientas cuantitativas necesarias para seguir el temario sin dificultades, y profundiza en algunos aspectos de los mercados de Renta Fija y de Productos Derivados que se utilizarán posteriormente en el Módulo de Riesgo de Mercado. En los siguientes Módulos se estudiarán las técnicas más utilizadas para la diversificación de riesgos en la Gestión de Carteras, se abordarán las técnicas de Simulación de Montecarlo y las especificidades del Riesgo de Crédito, profundizando en la utilización de los "Credit Derivatives" como herramienta clave y novedosa en la gestión de dicho riesgo. En este sentido, se hará un especial hincapié en el impacto que tendrá Basilea II dentro de las Entidades Financieras desde el punto de vista del Riesgo de Crédito y Operacional. Asímismo, se estudiará el Riesgo de Liquidez, el Riesgo Operativo, la Gestión Integral del Riesgo y el Riesgo de Balance (ALM). A continuación, se analizarán aspectos relativos a la agregación de riesgos y a la necesidad de obtener una medida homogénea de los mismos, las especificidades y naturaleza de los riesgos de tipo legal con los que se encuentran los profesionales del Mercado Financiero en su quehacer diario, así como otros aspectos relacionados con la Contabilidad y la Regulación de las Instituciones Financieras. Por último, se procederá al estudio de varios casos reales, así como a la realización de varias simulaciones de exámenes. Duración: La duración aproximada del programa es de 147 horas lectivas, de martes a jueves de 19:00 a 22:00 horas. Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma. Claustro de Profesores:
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